桑拿浴通常都以“差别浴”方式进行，也就是说在沐浴过程中轮流进出3中不同温度(也称“三温暖”)的水中。其过程如下：先用温水淋浴，将身体擦洗干净，在温水池里浸泡片刻;然后进入桑拿浴房中10~15分钟;当感觉到全身排汗或感到太热时出来，进入冰水池中浸泡或用冰水淋浴。然后再进入桑拿房，出来后再进入冷水，如此反复进行3次以上。对桑拿浴房感到不适时，也可以在热水池中浸泡来代替桑拿房热蒸。最后进入淋浴间将全身洗净，或在温水池中浸泡一会儿后进入休息室休息。